Michael Isichenko, является автором книги "Quantitative Portfolio Management: The Art and Science of Statistical Arbitrage". В ней представлен систематизированный обзор количественной торговли акциями, или статистического арбитража. Эта книга научит вас получать финансовые данные, анализировать исторические данные о доходности активов, генерировать и объединять множественные прогнозы, управлять рисками, создавать портфель акций, оптимизированный с учетом рисков и торговых издержек, и осуществлять сделки. Эта книга поможет вам понять методы прогнозирования доходности акций на эффективных финансовых рынках, сочетать несколько прогнозов в одну модель, используя машинное обучение второго уровня, уменьшение размерности и другие методы, избежать ловушек переобучения и проклятия размерности, включая
#ценные бумаги / инвестиции
