Paul Wilmott on Quantitative Finance, 3 Volume Set (Группа авторов).

"Paul Wilmott on Quantitative Finance, 3 Volume Set" - это книга по деривативам и финансовой инженерии, написанная Полом Вилмоттом. Книга состоит из трех томов, каждый из которых включает дополнительный компакт-диск.

В первом томе "Mathematical and Financial Foundations; Basic Theory of Derivatives; Risk and Return" читатель знакомится с основными математическими инструментами и финансовыми концепциями, необходимыми для понимания количественной финансовой аналитики, управления портфелем и деривативных инструментов. Также рассматриваются параллели между миром инвестирования и миром азартных игр.

Во втором томе "Exotic Contracts and Path Dependency; Fixed Income Modeling and Derivatives; Credit Risk" автор применяет стохастические математические методы к новым финансовым проблемам и различным рынкам.

В третьем томе "Advanced Topics; Numerical Methods and Programs" читатель погружается в территорию, редко встречающуюся в учебниках – передовые исследования в области количественной финансовой аналитики. Также рассматриваются численные методы, чтобы модели можно было точно и быстро решать.

Автор включил в книгу множество скриншотов Bloomberg, чтобы проиллюстрировать свои идеи на практике, а также необходимый код на Visual Basic, объяснения таблиц и документов. Кроме того, автор лично присутствует на страницах книги в виде карикатурных рисунков, чтобы подчеркнуть и объяснить ключевые моменты и вопросы, обсуждаемые в книге. Примечание: компакт-диск и другие дополнительные материалы не включены в файл электронной книги.

Paul Wilmott на количественные финансы, вторая редакция обеспечивает тщательно обновленный взгляд на деривативы и финансовое проектирование, опубликованный в трех томах с дополнительным CD - ROM. Том 1 : математические и финансовые основы; основная теория деривативов; риски и доходности. Читателю представлены основные математические инструменты и финансовые концепции, нужные для понимания количественных финансов, управления портфелями и деривативов. Проводятся параллели между благородным миром инвестирования и нереспектабельным миром игр. Том 2 : экзотические контракты и связанность путей; фиксированное вознаграждение моделирование и дериватив ; кредитный риск В этом томе читатель видит дополнительно применения вероятностной математики к новым финансовым проблемам и различным рынкам. Том 3 : продвинутые темы; численные методы и программы. В этом томе читателю открываются оазисы, редко видимые в учебниках, исследования нового поколения. Численные методы также введены, так что модели теперь могут быть точно и быстро решены. Во всех томах автор включил многочисленные засхватывания Bloomberg чтобы проиллюстрировать в реальных терминах точки, поднимаемые им, вместе с необходимыми кодами программирования Visual Basic, объяснениями моделей на основе списков, и таблиц классификации опционов. В добавление к практическому настроению книги, сам автор также появляется во всех томах, - на комических формах, читатели будут облегчены услышать - чтобы лично осветить и объяснить ключевые разделы и проблемы, обсуждаемые. Примечание: CD -ROM /DVD и другие дополнительные материалы не включают часть файла электронной книги.